Xiv Sistema De Comercio

Len Yates fundó OptionVue Systems hace 30 años y tiene una amplia experiencia en la comercialización de los mercados. Pero este sistema fácil de negociar es una de las ideas comerciales más emocionantes que ha visto en todos sus años después de los mercados. Este sistema no requiere que usted se convierta en un daytrader o incluso un comerciante activo. Recibirá correos electrónicos para cada alerta comercial más informes de estado mensuales. ¿Quién no quiere una manera fácil de hacer dinero en el mercado de valores sin exponerse a un riesgo excesivo. Un sistema comercial que no toma todo su tiempo y le permite dormir por la noche. Al igual que cualquier otra estrategia de negociación del mercado de valores, la volatilidad de los ETNs es una cuestión de tiempo, ya que entrar y salir en los momentos adecuados puede ser la diferencia entre un beneficio y una pérdida. El sistema de comercio VXX es una gran estrategia adicional para los inversores a largo plazo y es perfecto para cuentas IRA también. Nuestro sitio web de VXX Trading tiene un video de Len Yates que explica el sistema VXX Trading en su totalidad y le ayudará a entender los conceptos detrás del sistema, así como las reglas de comercio que describen exactamente cuándo debe entrar y salir de operaciones VXX / XIV. Len también ha construido los indicadores propietarios utilizados en el sistema VXX Trading System en el software OptionVue 8 para permitir a los clientes de OptionVue intercambiar fácilmente el sistema VXX por sí mismos. Sin embargo, el software OptionVue 8 no está obligado a intercambiar este sistema. Copyright 169 2016 OptionVue Systems International, Inc. Todos los derechos reservados. 28100 Ashley Circle 8226 Suite 102 8226 Libertyville, IL 60048 8226 847-816-6610 Existe un riesgo sustancial de pérdida en los instrumentos financieros de negociación de cualquier tipo, incluyendo acciones, futuros y opciones. Los clientes deben considerar todos los factores de riesgo relevantes, incluyendo su propia situación financiera personal, antes de la negociación. No comercio con el dinero que no puede permitirse perder. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Mientras navega a través de Internet he encontrado datos simulados de VXX y XIV que se remontan a 2004. Aquí están los datos de VXX y aquí están los datos XIV. I8217ve decidió operar un sistema 50/25 Long-Only Donchian Breakout en XIV, a pesar de que un sistema basado en Oscilador en VXX dio como resultado un mejor rendimiento de riesgo / ajustado (sistemas largos / cortos), simplemente porque la corretaje que uso no tiene Acciones de VXX a corto. Las reglas del sistema son simples: Comprar: El cierre de hoy es más alto que el máximo de 50 días de ayer en el cierre. Vender: El cierre de hoy es más bajo que el de ayer8217s alta de 25 días del cierre. Utilizo una pérdida de 20 paradas. Este sistema fue visualmente optimizado, lo que significa que observé la tabla de abajo mientras ajustaba los parámetros y elegía parámetros con números redondos que parecían tener los mejores rendimientos ajustados al riesgo. Aquí están los resultados del sistema basado fuera de los datos simulados de arriba que se remonta al 3/26/2004 y termina en 26/11/2012: I8217ve asignó aproximadamente 25 de mi capital a este sistema. Viernes por la tarde (23/11/2012) se generó una señal de compra. Compré 150 acciones el lunes siguiente usando una orden de límite, y logré ser llenado en 18.65. Planeo seguir este sistema hasta que experimente un 80 draw-down. En el futuro voy a crear un largo sólo VXX sistema para usar mientras este sistema es en efectivo. Existen dos argumentos en contra de este sistema (o sistemas similares) que I8217ve encontró: 1) Los choques de 1987 comerán todos los beneficios, y luego algunos, que este sistema ha generado. Encontrado en la figura 6 de Six Investing8217s: 8220A Breve historia del miedo .8221 2) Hay muy pocos datos a decir. Los datos que datan de 2004 sólo muestran un régimen actual. De acuerdo con el usuario Damian Bergamaschi, un comentarista en el post 8220Alpha Estrategia 8221 en Don8217t Miedo al Oso, 8220My resultados muestran que los años 00-jan03 el mercado pasó más días retrasados ​​que en contango y 96-98 fue casi el caso también. 1) No puedo pensar en ninguna razón para no preocuparme por esto. Sólo puedo esperar que mi sistema de alguna manera salir antes de un accidente de esta magnitud. Si bien la posibilidad de un accidente de esta magnitud que ocurre dentro de un día es escasa, la historia ha demostrado que todavía es una posibilidad. Si alguien tiene una idea para protegerse contra esto, por favor comparta 2) No creo que un mercado con más contango que retrocesos sea sólo un régimen. Creo que los mercados han incorporado plenamente el hecho de que si había tantos días en retrocesión como hay en contango, que los inversores podrían generar alfa relativamente fácilmente utilizando VIX-ETPs como una cobertura. Podría estar equivocado, pero incluso si lo soy, la salida a un mínimo de 25 días evitará que el sistema pierda demasiado dinero en un entorno de backwardation. Esto es una prueba de nuestra estrategia, negociando XIV (volatilidad corta) y VXX ( Larga volatilidad), desde mediados de 2004. Los conceptos detrás de nuestra estrategia son complejos, pero siguiendo nuestra estrategia es simple. Promedio de menos de un comercio a la semana. Los suscriptores reciben una señal de cada día antes de la apertura del mercado y entran las órdenes en cualquier punto del día para la ejecución automática al cierre mediante un pedido de mercado en cierre (MOC). Para recibir actualizaciones diarias de esta estrategia, suscríbase para tan poco como 1 al día. Esta es una estrategia muy agresiva en términos de riesgo y recompensa potencial, y debe tratarse como tal. No se emplean topes de protección. Para un enfoque menos volátil, vea esta prueba operando los VIX ETPs a medio plazo ZIV y VXZ. A través de todas las métricas, la estrategia ha sido una mejora significativa en comparación con la adquisición de compra de XIV, pero lo más importante, la estrategia ha hecho muy bien la gestión de cartera de retiros (pérdidas). Esto está claro no sólo a partir de la reducción en la reducción máxima, sino también de la mejora significativa del índice de rendimiento de la úlcera. El índice de rendimiento de la úlcera es una estadística valiosa que mide el retorno de una estrategia en relación con la duración y la gravedad de sus pérdidas. Una curva de retiro de 8220 muestra el porcentaje de una cartera descendente en cualquier punto dado con relación al valor de pico anterior de la cartera. Una lectura de -20 indicaría que la cartera se redujo 20 respecto a su pico anterior. Una lectura de 0 indicaría que la cartera alcanzó un máximo histórico ese día. Tenga en cuenta cómo la estrategia ha reducido significativamente la peor de las retiradas que han acompañado XIV. Todas las Variaciones de la Estrategia Otros Vínculos Glosario: El índice VIX se refiere a menudo como los mercados quotfear gaugequot. Es una medida de la expectativa de mercados para la volatilidad del mercado bursátil durante los próximos 30 días. Los inversores no pueden invertir directamente en el índice VIX, pero pueden invertir en futuros, opciones y ETPs que intentan realizar un seguimiento de los cambios en el índice. Aquí en Volatility Made Simple, negociamos los ETP de VIX. HrefVIX Index ETP, o quotExchange Traded Product, es un término general que incluye tanto ETFs (Exchange Traded Funds) como ETNs (Exchange Traded Notes). Utilizamos el término ETP en este sitio por simplicidad, porque nuestra estrategia podría aplicarse a ambos ETFs y ETNs de VIX. HrefETP XIV y VXX son ejemplos de ETP de VIX. Ambos tratan de rastrear el índice VIX a través de la exposición a los contratos de futuros VIX de primer y segundo mes. VXX ofrece una exposición larga, mientras que XIV ofrece una exposición inversa diaria (corta). Este par de ETP tiende a ser más volátil que VXZ / ZIV. HrefXIV / VXX ZIV y VXZ son ejemplos de ETP de VIX. Ambos tratan de rastrear el índice VIX a través de la exposición a los contratos de futuros VIX 4-7 (mediano plazo). VXZ ofrece una exposición larga, mientras que ZIV ofrece una exposición inversa diaria (corta). Este par de ETP tiende a ser menos volátil que VXX / XIV. HrefZIV / VXZ Suscribirse por tan solo 1 día Simulando datos de VIX ETP AVISO LEGAL: EL RENDIMIENTO ANTERIOR NO ES NECESARIAMENTE INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS Y TODAS LAS INVERSIONES INVOLUCRAN RIESGO. NUESTRA ESTRATEGIA PUEDE NO SER APROPIADA PARA TODOS LOS INVERSIONISTAS Y TODOS LOS INVERSIONISTAS DEBEN CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE LOS POTENCIALES RIESGOS DE UNA ESTRATEGIA Y SUS PROPIOS OBJETIVOS DE INVERSIÓN ANTES DE INVERSAR EN CUALQUIER ESTRATEGIA. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O POSIBLE LOGRAR RESULTADOS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTE SITIO SE PROPORCIONAN PARA FINES DE INFORMACIÓN SÓLO. NADA AQUÍ SE DEBE INTERPRETAR COMO CONSEJO DE INVERSIÓN PERSONALIZADA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ESTA INFORMACIÓN REPRESENTA UNA RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR, VENDER O SOSTENER CUALQUIER SEGURIDAD. NINGUNA DE LA INFORMACIÓN EN ESTE SITIO ES GARANTIZADA DE SER CORRECTA, Y CUALQUIER COSA ESCRITA AQUÍ DEBE ESTAR SUJETA A LA VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE. USTED, Y USTED SOLO, SON SOLAMENTE RESPONSABLES POR CUALQUIER DECISIÓN DE INVERSIÓN QUE USTED HAGA. Copia 2014 volatilidad Made Simple